Anunciado como técnico do Real em maio de 2025, Alonso também jogou pelo clube entre 2009 e 2014, período em que conquistou cinco títulos, entre eles a Champions League de 2013/14. Como treinador, ele deixa o cargo sem adicionar troféus à galeria. Pouco depois de comunicar a saída de Alonso, o Real Madrid anunciou a promoção de Álvaro Arbeloa ao time principal. Técnico do Castilla desde junho de 2025, ele atua nas categorias de base do clube desde 2020.
